金融市場(chǎng)基礎(chǔ)
第一部份 金融市場(chǎng)體系簡(jiǎn)介
銀行金融項(xiàng)目介紹
銀行金融項(xiàng)目開(kāi)發(fā)流程
金融市場(chǎng)概念、分類(lèi)
多層次資本市場(chǎng)
金融市場(chǎng)主要參與者
第二部份 股票市場(chǎng)、債券市場(chǎng)、外匯市場(chǎng)、衍生品市場(chǎng)
股票和債券的定義、特征、分類(lèi)、區(qū)別、影響因素
股票、債券的一級(jí)市場(chǎng)和二級(jí)市場(chǎng)
1997年?yáng)|南亞金融危機(jī)介紹
外匯的定義、報(bào)價(jià)以及外匯交易
常見(jiàn)金融衍生品的概念、分類(lèi)
資產(chǎn)支持證券ABS和房貸抵押證券MBS介紹
第三部份 固定收益類(lèi)產(chǎn)品
無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率Libor、Shibor等
資本的時(shí)間價(jià)值:?jiǎn)卫c復(fù)利,房屋貸款的等額本息還款與等額本金還款舉例
債券定價(jià)模型,折價(jià)債券、平價(jià)債券、溢價(jià)債券
債券的凈價(jià)CleanPrice和全價(jià)DirtyPrice
久期Duration
國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)介紹:標(biāo)普、穆迪、惠譽(yù)
第四部份 金融衍生品之遠(yuǎn)期Forward、期貨Futures
荷蘭郁金香狂熱、某航空公司對(duì)沖虧損案例與期貨交易
金融衍生產(chǎn)品定義、衍生品市場(chǎng)參與者、衍生品的場(chǎng)內(nèi)和場(chǎng)外交易
遠(yuǎn)期、期貨的定義,遠(yuǎn)期、期貨執(zhí)行價(jià)格與合約定價(jià)
期貨溢價(jià)與現(xiàn)貨溢價(jià)
期貨對(duì)沖交易策略
第五部份 金融衍生品之互換Swap
互換的定義,平行貸款與背對(duì)背貸款
利率互換與比較優(yōu)勢(shì),利率互換合約定價(jià)原理
利率與匯率關(guān)系模型
貨幣互換合約定價(jià)原理
其他互換產(chǎn)品:股票互換、商品互換、波動(dòng)率互換、互換期權(quán)
第六部份 金融衍生品之期權(quán)Option
期權(quán)定義,買(mǎi)/賣(mài)、看漲期權(quán)/看跌期權(quán)
期權(quán)買(mǎi)賣(mài)損益,期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值
歐式期權(quán)和美式期權(quán)
期權(quán)價(jià)值計(jì)算與舉例
幾種常見(jiàn)的期權(quán)的交易策略
奇異期權(quán)介紹
第七部份 投資組合理論
均值、方差,簡(jiǎn)單收益率、對(duì)數(shù)收益率
投資者類(lèi)型:風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)中性、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
馬克維茨投資組合理論與有效前沿
CAPM投資組合模型,系統(tǒng)性、非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
基金經(jīng)理投資業(yè)績(jī)平價(jià)指標(biāo):夏普比率SR,特雷諾比率TR
第八部份 資產(chǎn)證券化
結(jié)構(gòu)金融與資產(chǎn)證券化
資產(chǎn)證券化概念、參與者和證券化過(guò)程
證券化融資優(yōu)勢(shì)
SPV公司證券化參與過(guò)程
證券化產(chǎn)品信用增級(jí)措施
資產(chǎn)支持證券ABS與住房抵押證券MBS
美國(guó)2008年金融危機(jī)與次級(jí)債
第九部份 對(duì)沖基金
基金的概念、分類(lèi)、參與主體
對(duì)沖基金與共同基金區(qū)別與聯(lián)系
對(duì)沖基金特點(diǎn),著名對(duì)沖基金
對(duì)沖基金高收益原因探究
三種對(duì)沖基金交易策略
傘形基金Umbrella Funds,母基金FoF,分級(jí)基金簡(jiǎn)介
第十部份 信用風(fēng)險(xiǎn)
信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源、定義、影響因素,信用風(fēng)險(xiǎn)事件
信貸風(fēng)險(xiǎn)分析師職責(zé)
預(yù)期損失與非預(yù)期損失的計(jì)算
信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)衡量模型
常見(jiàn)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理辦法
第十一部份 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
投資損益指標(biāo)
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要衡量指標(biāo):在險(xiǎn)價(jià)值VaR和條件VaR
正態(tài)分布下的VaR計(jì)算
幾種利率的介紹:國(guó)債利率,Libor利率,OIS利率
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理
第十二部份 操作風(fēng)險(xiǎn)
操作風(fēng)險(xiǎn)案例:2013年光大烏龍指事件
操作風(fēng)險(xiǎn)定義、分類(lèi)
操作風(fēng)險(xiǎn)資本預(yù)留模型
操作風(fēng)險(xiǎn)的定性管理
操作風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖手段
第十三部份 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)定義,分類(lèi):融資流動(dòng)性、交易流動(dòng)性
流動(dòng)性影響因素與衡量指標(biāo),LVaR與LaR
危機(jī)疊加流動(dòng)性引發(fā)的市場(chǎng)問(wèn)題
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