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 班級規(guī)模及環(huán)境--熱線:4008699035 手機:15921673576( 微信同號) |
| 每期人數(shù)限3到5人。 |
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上課時間和地點 |
| 上課地點：【上海】：同濟大學(滬西)/新城金郡商務樓(11號線白銀路站) 【深圳分部】：電影大廈(地鐵一號線大劇院站)/深圳大學成教院 【北京分部】：北京中山學院/福鑫大樓 【南京分部】：金港大廈(和燕路) 【武漢分部】：佳源大廈（高新二路） 【成都分部】：領館區(qū)1號（中和大道） 【沈陽分部】：沈陽理工大學/六宅臻品 【鄭州分部】：鄭州大學/錦華大廈 【石家莊分部】：河北科技大學/瑞景大廈 【廣州分部】：廣糧大廈 【西安分部】：協(xié)同大廈 最近開課時間(周末班/連續(xù)班/晚班）： Matlab蒙特卡洛開發(fā)培訓開課時間：2020年3月16日 |
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實驗設備 |
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質(zhì)量保障 |
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1、培訓過程中，如有部分內(nèi)容理解不透或消化不好，可免費在以后培訓班中重聽； |
| Matlab蒙特卡洛開發(fā)培訓 |
課程簡介：
Monte Carlo方法起源于18世紀末，自20世紀中葉起此方法廣泛應用于工程領域。近年來，金融衍生產(chǎn)品愈來愈復雜，同時人們對金融市場的認知也愈來愈深刻，傳統(tǒng)的數(shù)學方法捉襟見肘，此時，人們將眼光投向工程領域內(nèi)業(yè)已成熟的Monte Carlo方法。
Monte Carlo方法既簡單又復雜，簡單到三到四個固定的步驟即可完成Monte Carlo模擬，然而正確、恰當?shù)厥褂么朔椒▍s需要技術(shù)與藝術(shù)的結(jié)合。錯誤使用此方法的情形比比皆是，當前依然肆虐全球的次貸危機，從某種角度而言，其根源之一就是使用蒙特卡洛等方法對次級貸款等衍生產(chǎn)品的定價出現(xiàn)了偏差。
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培訓內(nèi)容：
第○章 前言與說明
第一節(jié) 簡單而復雜的Monte Carlo
第二節(jié) 本課程將解決的問題
第三節(jié) 章節(jié)設置
第四節(jié) 課程的教授模式
第五節(jié) 基礎知識要求
第六節(jié) Monte Carlo并行計算
第七節(jié) 關(guān)于回答疑問
第八節(jié) 關(guān)于后續(xù)課程
第九節(jié) 版權(quán)聲明
第十節(jié) 參考文獻
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第一章 Monte Carlo方法概述
第一節(jié) Monte Carlo歷史淵源
第二節(jié) Monte Carlo方法適用用途
第三節(jié) 最簡單的例子
第四節(jié) Monte Carlo形式與一般步驟
第五節(jié) Monte Carlo方法的優(yōu)點
第六節(jié) Monte Carlo原理（選讀）
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第二章 隨機數(shù)的生成
第一節(jié) 隨機變量基本概念
第二節(jié) 一維隨機數(shù)
第三節(jié) 多維聯(lián)合分布的隨機數(shù)
第四節(jié) 偽隨機數(shù)的問題
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第三章 隨機過程模擬
第一節(jié) 標準布朗運動
第二節(jié) 帶漂移的一般布朗運動
第三節(jié) 幾何布朗運動
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第四章 例子
第一節(jié) 關(guān)于停止條件
第二節(jié) 例子一：計算定積分
第三節(jié) 例子二：計算圓周率
第四節(jié) 例子三：計算歐式看漲期權(quán)價值
第五節(jié) 例子四：計算亞式看漲期權(quán)價值
第六節(jié) 例子五：計算Accumulator價值
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第五章 并行計算
第一節(jié) Matlab并行計算原理梗概
第二節(jié) 啟動Matlab并行計算環(huán)境
第三節(jié) 終止Matlab并行計算環(huán)境
第四節(jié) Matlab做Monte Carlo并行的算法(本人推薦)
第五節(jié) 將前一章五個例子改寫為并行代碼
第六節(jié) 速度實測結(jié)果
??? 第六章 大規(guī)模蒙特卡洛實驗的實現(xiàn) 第一節(jié) 原理及數(shù)學推導 第二節(jié) 串行算法的實現(xiàn) 第三節(jié) 并行算法的實
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